Шепелюгинский переулок расположен в районе Лефортово на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы. Банный переулок (не следует путать с Банным переулком, расположенным в Мещанском районе) был переименован в Шепелюгинский переулок одновременно с Шепелюгинской улицей 7 июля 1922 года. Назван в честь местного домовладельца.